Tomada de Decisão sob Risco
A Tomada de Decisão sob Risco é o processo de escolher a melhor alternativa em uma situação onde o resultado depende não apenas das ações do tomador de decisão, mas também de fatores aleatórios cuja probabilidade é conhecida ou pode ser razoavelmente estimada. Tais situações são caracterizadas por incerteza parcial: os possíveis resultados são conhecidos, mas o resultado de uma escolha específica não é totalmente predeterminado, sendo definido apenas com uma certa probabilidade.
Características da Situação de Risco
As condições de uma situação de risco incluem problemas nos quais:
- os possíveis estados do ambiente externo (cenários) são conhecidos e enumeráveis;
- a cada estado pode ser associada uma probabilidade numérica de sua ocorrência;
- o resultado da escolha é uma variável aleatória que depende da ação conjunta da decisão e do estado do ambiente que ocorre.
Diferentemente da certeza completa, onde o resultado é inequívoco, e da incerteza, onde as probabilidades são desconhecidas, as situações de risco permitem o uso de avaliações numéricas baseadas em suposições probabilísticas.
Principais Critérios de Escolha em Condições de Risco
- Critério do valor esperado (expectativa matemática) — seleciona-se a alternativa com o maior valor médio ponderado do resultado.
- Critério de Savage (minimização do arrependimento máximo) — considera não a eficácia absoluta, mas o "prejuízo" máximo possível por não ter escolhido a decisão ótima em cada estado.
- Critério de Hurwicz — combina pessimismo e otimismo.
- Critério da entropia — leva em conta o grau de incerteza da distribuição de probabilidades e visa reduzir o risco informacional da escolha.
- Critério de Germeyer — focado na minimização de perdas, especialmente em problemas onde as consequências de um erro são críticas.
A escolha do critério depende das características comportamentais do tomador de decisão: propensão ao risco, grau de responsabilidade, objetivo da análise (maximização de ganhos, minimização de perdas, estabilidade do resultado).
Avaliação Subjetiva de Probabilidades
As avaliações subjetivas de probabilidades são formadas pelo tomador de decisão com base na experiência, julgamento e informações de especialistas. Isso é especialmente relevante em situações onde não há dados estatísticos ou a probabilidade dos eventos não pode ser medida objetivamente. As probabilidades subjetivas são usadas de forma análoga às objetivas, mas exigem verificação e acordo cuidadosos dentro do procedimento de tomada de decisão.
Ferramentas e Representação de Decisões
- Matrizes de payoff — apresentam as avaliações dos resultados para todas as combinações de «alternativa × estado do ambiente»;
- Árvores de decisão — ilustram escolhas sequenciais e as probabilidades em cada etapa;
- Funções de utilidade — permitem considerar não apenas o resultado, mas também a atitude subjetiva do tomador de decisão em relação a ele.