Rozhodování v podmínkách rizika
Rozhodování v podmínkách rizika — je proces výběru nejlepší alternativy v situaci, kdy výsledek závisí nejen na jednání osoby přijímající rozhodnutí (OPR), ale také na náhodných faktorech, jejichž pravděpodobnost je známa nebo může být odůvodněně odhadnuta. Tyto situace se vyznačují neúplnou určitostí: možné výsledky jsou známy, avšak výsledek konkrétní volby není zcela předurčen, nýbrž jen s určitou pravděpodobností.
Zvláštnosti situace rizika
K podmínkám situace rizika patří úlohy, ve kterých:
- možné stavy vnějšího prostředí (scénáře) jsou známy a vyčíslitelné;
- každému stavu lze přiřadit číselnou pravděpodobnost jeho nastání;
- výsledek volby je náhodná veličina závislá na společném působení rozhodnutí a nastalého stavu prostředí.
Na rozdíl od úplné určitosti, kde je výsledek jednoznačný, a od neurčitosti, kde pravděpodobnosti nejsou známy, umožňují situace rizika používat číselná hodnocení založená na pravděpodobnostních předpokladech.
Základní kritéria výběru v podmínkách rizika
- Kritérium očekávané efektivnosti (matematického očekávání) — vybírá se alternativa s nejvyšší váženou průměrnou hodnotou výsledku.
- Savageovo kritérium (minimalizace maximální lítosti) — zohledňuje se nikoli absolutní efektivnost, ale maximální možná „ztráta" z odmítnutí optimálního rozhodnutí v každém stavu.
- Hurwiczovo kritérium — kombinuje pesimismus a optimismus.
- Entropické kritérium — zohledňuje míru neurčitosti rozdělení pravděpodobností a usiluje o snížení informačního rizika volby.
- Germeyerovo kritérium — je zaměřeno na minimalizaci ztrát, zejména v úlohách, kde jsou důsledky chyby kritické.
Volba kritéria závisí na behaviorálních vlastnostech OPR: sklonu k riziku, míře odpovědnosti, cíli analýzy (maximalizace výnosu, minimalizace ztrát, stabilita výsledku).
Subjektivní hodnocení pravděpodobností
Subjektivní odhady pravděpodobností si OPR utváří na základě zkušeností, úsudků a odborných informací. To je obzvláště důležité v situacích, kde nejsou k dispozici statistické údaje nebo kde nelze pravděpodobnost událostí objektivně měřit. Subjektivní pravděpodobnosti se používají obdobně jako objektivní, vyžadují však pečlivou verifikaci a sladění v rámci procedury přijímání rozhodnutí.
Nástroje a reprezentace rozhodnutí
- Matice dílčí efektivnosti — představují hodnocení výsledků pro všechny kombinace „alternativa × stav prostředí\";
- Stromy rozhodnutí — ilustrují postupné volby a pravděpodobnosti v každé fázi;
- Funkce užitku — umožňují zohlednit nejen výsledek, ale také subjektivní postoj OPR k němu.