Processo decisionale in condizioni di rischio
Il processo decisionale in condizioni di rischio è un processo di scelta della migliore alternativa in una situazione in cui il risultato dipende non solo dalle azioni del soggetto decisore (SD), ma anche da fattori casuali la cui probabilità è nota o può essere ragionevolmente stimata. Tali situazioni sono caratterizzate da incertezza parziale: i possibili esiti sono noti, ma il risultato di una scelta specifica non è completamente predeterminato, bensì definito solo con una certa probabilità.
Caratteristiche della situazione di rischio
Rientrano nelle condizioni di situazione di rischio i problemi in cui:
- i possibili stati dell'ambiente esterno (scenari) sono noti ed enumerabili;
- a ciascuno stato è possibile associare una probabilità numerica del suo verificarsi;
- il risultato della scelta è una variabile casuale che dipende dall'azione congiunta della decisione e dello stato dell'ambiente verificatosi.
A differenza della piena certezza, in cui il risultato è univoco, e dell'incertezza, in cui le probabilità sono sconosciute, le situazioni di rischio consentono di applicare valutazioni numeriche basate su ipotesi probabilistiche.
Principali criteri di scelta in condizioni di rischio
- Criterio dell'efficacia attesa (valore atteso) — viene scelta l'alternativa con il valore medio ponderato più elevato del risultato.
- Criterio di Savage (minimizzazione del rimpianto massimo) — si tiene conto non dell'efficacia assoluta, ma del massimo "danno" possibile derivante dal rifiuto della decisione ottimale in ciascuno stato.
- Criterio di Hurwicz — combina pessimismo e ottimismo.
- Criterio entropico — tiene conto del grado di incertezza della distribuzione di probabilità e mira a ridurre il rischio informativo della scelta.
- Criterio di Germeier — è orientato alla minimizzazione delle perdite, in particolare nei problemi in cui le conseguenze di un errore sono critiche.
La scelta del criterio dipende dalle caratteristiche comportamentali del SD: la propensione al rischio, il grado di responsabilità, l'obiettivo dell'analisi (massimizzazione del reddito, minimizzazione delle perdite, stabilità del risultato).
Valutazione soggettiva delle probabilità
Le valutazioni soggettive delle probabilità sono formate dal SD sulla base dell'esperienza, del giudizio e delle informazioni degli esperti. Ciò è particolarmente rilevante nelle situazioni in cui non sono disponibili dati statistici o in cui la probabilità degli eventi non può essere misurata oggettivamente. Le probabilità soggettive vengono utilizzate in modo analogo a quelle oggettive, ma richiedono un'attenta verifica e un coordinamento nell'ambito della procedura decisionale.
Strumenti e rappresentazione delle decisioni
- Matrici di efficacia parziale — rappresentano le valutazioni dei risultati per tutte le combinazioni «alternativa × stato dell'ambiente»;
- Alberi decisionali — illustrano le scelte sequenziali e le probabilità in ciascuna fase;
- Funzioni di utilità — consentono di tener conto non solo del risultato, ma anche dell'atteggiamento soggettivo del SD nei suoi confronti.