Prise de décision en situation de risque
La prise de décision en situation de risque est le processus de sélection de la meilleure alternative dans une situation où le résultat dépend non seulement des actions du décideur, mais aussi de facteurs aléatoires dont la probabilité est connue ou peut être raisonnablement estimée. De telles situations se caractérisent par une incertitude partielle : les issues possibles sont connues, mais le résultat d'un choix spécifique n'est pas entièrement prédéterminé, n'étant connu qu'avec une certaine probabilité.
Caractéristiques d'une situation de risque
Les situations de risque concernent des problèmes où :
- les états possibles de l'environnement (scénarios) sont connus et peuvent être énumérés ;
- à chaque état peut être associée une probabilité numérique de sa survenue ;
- le résultat d'un choix est une variable aléatoire qui dépend de l'action conjointe de la décision et de l'état de l'environnement qui se réalise.
Contrairement à la certitude complète, où le résultat est univoque, et à l'incertitude, où les probabilités sont inconnues, les situations de risque permettent d'appliquer des évaluations numériques basées sur des hypothèses probabilistes.
Principaux critères de choix en situation de risque
- Critère de l'efficacité attendue (espérance mathématique) — sélection de l'alternative ayant la plus grande valeur moyenne pondérée du résultat.
- Critère de Savage (minimisation du regret maximal) — prend en compte non pas l'efficacité absolue, mais le « préjudice » maximal possible résultant du renoncement à la décision optimale dans chaque état.
- Critère d'Hurwicz — combine le pessimisme et l'optimisme.
- Critère entropique — tient compte du degré d'incertitude de la distribution de probabilité et vise à réduire le risque informationnel du choix.
- Critère de Germeier — vise à minimiser les pertes, en particulier dans les problèmes où les conséquences d'une erreur sont critiques.
Le choix du critère dépend des caractéristiques comportementales du décideur : son aversion au risque, son degré de responsabilité, et l'objectif de l'analyse (maximisation du revenu, minimisation des pertes, stabilité du résultat).
Évaluation subjective des probabilités
Les évaluations subjectives des probabilités sont formulées par le décideur sur la base de son expérience, de son jugement et des informations d'experts. Ceci est particulièrement pertinent dans les situations où il n'existe pas de données statistiques ou lorsque la probabilité des événements ne peut être mesurée objectivement. Les probabilités subjectives sont utilisées de la même manière que les probabilités objectives, mais elles nécessitent une vérification et une validation minutieuses dans le cadre du processus de prise de décision.
Outils et représentation des décisions
- Matrices des gains — présentent les évaluations des résultats pour toutes les combinaisons « alternative × état de l'environnement » ;
- Arbres de décision — illustrent les choix séquentiels et les probabilités à chaque étape ;
- Fonctions d'utilité — permettent de prendre en compte non seulement le résultat, mais aussi l'attitude subjective du décideur à son égard.