Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka — to proces wyboru najlepszej alternatywy w sytuacji, gdy wynik zależy nie tylko od działań osoby podejmującej decyzję (OPD), lecz także od czynników losowych, których prawdopodobieństwo jest znane lub może być w uzasadniony sposób oszacowane. Sytuacje takie charakteryzują się niepełną określonością: możliwe wyniki są znane, jednak rezultat konkretnego wyboru nie jest z góry przesądzony, lecz zachodzi jedynie z określonym prawdopodobieństwem.

Cechy sytuacji ryzyka

Do warunków sytuacji ryzyka należą zadania, w których:

• możliwe stany otoczenia zewnętrznego (scenariusze) są znane i przeliczalne;
• każdemu stanowi można przypisać numeryczne prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
• wynik wyboru jest zmienną losową, zależną od łącznego oddziaływania decyzji i zaistniałego stanu otoczenia.

W odróżnieniu od pełnej określoności, gdzie wynik jest jednoznaczny, oraz od niepewności, gdzie prawdopodobieństwa są nieznane, sytuacje ryzyka pozwalają stosować oceny numeryczne oparte na założeniach probabilistycznych.

Podstawowe kryteria wyboru w warunkach ryzyka

• Kryterium oczekiwanej efektywności (wartości oczekiwanej) — wybierana jest alternatywa o najwyższej średniej ważonej wartości wyniku.
• Kryterium Savage'a (minimalizacja maksymalnego żalu) — uwzględniana jest nie bezwzględna efektywność, lecz maksymalna możliwa „strata" wynikająca z rezygnacji z optymalnej decyzji w każdym stanie.
• Kryterium Hurwicza — łączy pesymizm z optymizmem.
• Kryterium entropijne — uwzględnia stopień niepewności rozkładu prawdopodobieństwa i dąży do zmniejszenia informacyjnego ryzyka wyboru.
• Kryterium Germeiera — ukierunkowane na minimalizację strat, szczególnie w zadaniach, w których konsekwencje błędu są krytyczne.

Wybór kryterium zależy od cech behawioralnych OPD: skłonności do ryzyka, stopnia odpowiedzialności oraz celu analizy (maksymalizacja dochodu, minimalizacja strat, stabilność wyniku).

Subiektywna ocena prawdopodobieństw

Subiektywne oceny prawdopodobieństw są formułowane przez OPD na podstawie doświadczenia, osądów oraz informacji eksperckich. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, w których brakuje danych statystycznych lub prawdopodobieństwa zdarzeń nie można obiektywnie zmierzyć. Prawdopodobieństwa subiektywne są stosowane analogicznie do obiektywnych, jednak wymagają starannej weryfikacji i uzgodnienia w ramach procedury podejmowania decyzji.

Narzędzia i reprezentacja decyzji

• Macierze cząstkowej efektywności — przedstawiają oceny wyników dla wszystkich kombinacji „alternatywa × stan otoczenia\";
• Drzewa decyzyjne — ilustrują kolejne wybory i prawdopodobieństwa na każdym etapie;

• Funkcje użyteczności — pozwalają uwzględnić nie tylko wynik, lecz także subiektywny stosunek OPD do niego.