Kriteria Hodge-Lehmann
Kriteria Hodge-Lehmann — metode pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian parsial, yang menggabungkan elemen pendekatan pesimistis dan probabilistis. Kriteria ini digunakan dalam situasi ketika estimasi probabilitas hasil tersedia, namun pengambil keputusan juga ingin mempertimbangkan skenario terburuk.
Esensi Kriteria
Kriteria Hodge-Lehmann merupakan kompromi antara:
- orientasi pada hasil minimum dari setiap strategi (seperti pada kriteria Wald),
- dan perhitungan nilai ekspektasi hasil menggunakan probabilitas estimasi (seperti pada kriteria Bayes).
Untuk setiap strategi dihitung nilai tertimbang yang menggabungkan hasil terburuk dan hasil rata-rata yang diharapkan. Bobot masing-masing komponen ditentukan oleh koefisien yang dipilih sebelumnya, yang mencerminkan tingkat kehati-hatian atau optimisme pengambil keputusan.
Dengan demikian, kriteria Hodge-Lehmann memungkinkan untuk mempertimbangkan baik risiko kerugian terburuk maupun ekspektasi probabilistis.
Penerapan Kriteria
Proses penerapan mencakup langkah-langkah berikut:
- Untuk setiap strategi ditentukan hasil minimumnya.
- Dihitung nilai ekspektasi rata-rata berdasarkan probabilitas hasil yang diketahui atau diestimasi.
- Dihitung penilaian akhir setiap strategi sebagai kombinasi tertimbang dari hasil minimum dan hasil rata-rata.
- Dipilih strategi dengan penilaian akhir tertinggi.
Pendekatan yang lebih berhati-hati memberikan bobot lebih besar pada hasil terburuk, sedangkan pendekatan yang lebih optimistis memberikan bobot lebih besar pada hasil ekspektasi rata-rata.
Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:
- Mempertimbangkan baik informasi probabilistis maupun risiko hasil terburuk.
- Memungkinkan penyesuaian tingkat kehati-hatian secara fleksibel.
Kekurangan:
- Memerlukan setidaknya estimasi kasar dari probabilitas kejadian.
- Pengenalan koefisien bobot menambahkan subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.