Hodge-Lehmann-kriteriet

Hodge-Lehmann-kriteriet — en metod för beslutsfattande under partiell osäkerhet, som kombinerar element från pessimistiska och probabilistiska angreppssätt. Den används i situationer där sannolikhetsbedömningar för utfall finns tillgängliga, men beslutsfattaren även vill ta hänsyn till de värsta tänkbara scenarierna.

Kriteriets innebörd

Hodge-Lehmann-kriteriet utgör en kompromiss mellan:

• inriktning på det minimala resultatet för varje strategi (som i Walds kriterium),
• och beräkning av det förväntade värdet av resultatet med hjälp av skattade sannolikheter (som i Bayes kriterium).

För varje strategi beräknas ett viktat värde som förenar det sämsta utfallet med det genomsnittliga förväntade resultatet. Vikten för varje komponent bestäms av en i förväg vald koefficient som speglar beslutsfattarens grad av försiktighet eller optimism.

Sålunda gör Hodge-Lehmann-kriteriet det möjligt att beakta både risken för de värsta förlusterna och de probabilistiska förväntningarna.

Tillämpning av kriteriet

Tillämpningsprocessen omfattar följande steg:

1. För varje strategi fastställs dess minimala resultat.
2. Det genomsnittliga förväntade värdet beräknas utifrån kända eller skattade sannolikheter för utfallen.
3. En samlad bedömning av varje strategi beräknas som en viktad kombination av det minimala och det genomsnittliga resultatet.
4. Den strategi med den högsta samlade bedömningen väljs.

Ett mer försiktigt angreppssätt innebär större vikt åt det sämsta utfallet, medan ett mer optimistiskt angreppssätt ger större vikt åt det genomsnittliga förväntade resultatet.

Fördelar och nackdelar

Fördelar:

• Beaktar både probabilistisk information och riskerna för de sämsta utfallen.
• Möjliggör flexibel anpassning av försiktighetsnivån.

Nackdelar:

• Kräver att det finns åtminstone ungefärliga sannolikhetsbedömningar för händelserna.
• Införandet av en viktskoefficient tillför subjektivitet i beslutsprocessen.