Hodge–Lehmann-kritérium
A Hodge–Lehmann-kritérium — egy döntéshozatali módszer részleges bizonytalanság körülményei között, amely a pesszimista és a valószínűségi megközelítés elemeit ötvözi. Olyan helyzetekben alkalmazzák, amikor rendelkezésre állnak a kimenetelek valószínűségi becslései, de a döntéshozó emellett a legrosszabb forgatókönyveket is figyelembe kívánja venni.
A kritérium lényege
A Hodge–Lehmann-kritérium kompromisszumot jelent:
- az egyes stratégiák minimális eredményére való orientáció (mint a Wald-kritériumnál),
- és a várható eredmény kiszámítása becsült valószínűségek alapján (mint a Bayes-kritériumnál) között.
Minden egyes stratégiához egy súlyozott értéket számítanak ki, amely a legrosszabb kimenetet és az átlagos várható eredményt egyesíti. Az egyes komponensek súlyát egy előre kiválasztott együttható határozza meg, amely a döntéshozó óvatosságának vagy optimizmusának mértékét tükrözi.
Ily módon a Hodge–Lehmann-kritérium lehetővé teszi a legrosszabb veszteségek kockázatának és a valószínűségi elvárásoknak az egyidejű figyelembevételét.
A kritérium alkalmazása
Az alkalmazás folyamata a következő lépéseket foglalja magában:
- Minden stratégiánál meghatározzák annak minimális eredményét.
- Kiszámítják az átlagos várható értéket az ismert vagy becsült kimeneti valószínűségek alapján.
- Kiszámítják minden egyes stratégia végső értékelését a minimális és az átlagos eredmény súlyozott kombinációjaként.
- A legnagyobb végső értékeléssel rendelkező stratégiát választják ki.
Óvatosabb megközelítésnél a legrosszabb eredménynek, optimistább megközelítésnél pedig az átlagos várható eredménynek adnak nagyobb súlyt.
Előnyök és hátrányok
Előnyök:
- Figyelembe veszi mind a valószínűségi információt, mind a legrosszabb kimenetek kockázatát.
- Rugalmasan lehetővé teszi az óvatosság szintjének beállítását.
Hátrányok:
- Legalább hozzávetőleges valószínűségi becslések meglétét igényli az eseményekhez.
- A súlyozási együttható bevezetése szubjektivitást visz a döntéshozatali folyamatba.