Hodgeův-Lehmannův kritérium
Hodgeův-Lehmannův kritérium — metoda rozhodování v podmínkách částečné nejistoty, kombinující prvky pesimistického a pravděpodobnostního přístupu. Používá se v situacích, kdy jsou k dispozici odhady pravděpodobností výsledků, ale rozhodující osoba se zároveň snaží zohledňovat nejhorší scénáře.
Podstata kritéria
Hodgeův-Lehmannův kritérium představuje kompromis mezi:
- orientací na minimální výsledek každé strategie (jako u Waldova kritéria),
- a výpočtem očekávané hodnoty výsledku s využitím odhadovaných pravděpodobností (jako u Bayesova kritéria).
Pro každou strategii se vypočítává vážená veličina, která kombinuje nejhorší výsledek a průměrný očekávaný výsledek. Váha každé složky je určena předem zvoleným koeficientem, který odráží míru opatrnosti nebo optimismu rozhodující osoby.
Hodgeův-Lehmannův kritérium tak umožňuje zohlednit jak riziko nejhorších ztrát, tak pravděpodobnostní očekávání.
Použití kritéria
Proces aplikace zahrnuje následující kroky:
- Pro každou strategii se určí její minimální výsledek.
- Vypočítá se průměrná očekávaná hodnota na základě známých nebo odhadnutých pravděpodobností výsledků.
- Vypočítá se výsledné hodnocení každé strategie jako vážená kombinace minimálního a průměrného výsledku.
- Zvolí se strategie s nejvyšším výsledným hodnocením.
Opatrnější přístup předpokládá větší váhu nejhoršího výsledku, optimističtější přístup — větší váhu průměrného očekávaného výsledku.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Zohledňuje jak pravděpodobnostní informace, tak rizika nejhorších výsledků.
- Umožňuje flexibilně nastavovat úroveň opatrnosti.
Nevýhody:
- Vyžaduje alespoň přibližné odhady pravděpodobností událostí.
- Zavedení váhového koeficientu přidává do procesu rozhodování subjektivitu.