Decision-making under risk — การตัดสินใจในสภาวะความเสี่ยง

การตัดสินใจในสภาวะความเสี่ยง — คือกระบวนการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้มีอำนาจตัดสินใจ (ผมอ.) เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสุ่มที่ทราบความน่าจะเป็นหรือสามารถประเมินได้อย่างมีเหตุผล สถานการณ์เหล่านี้มีลักษณะเป็น ความไม่แน่นอนบางส่วน: ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นั้นเป็นที่ทราบกัน แต่ผลของการเลือกใดการเลือกหนึ่งไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ หากแต่เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นที่แน่นอนเท่านั้น

ลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ความเสี่ยง

เงื่อนไขของสถานการณ์ความเสี่ยงครอบคลุมปัญหาที่:

• สภาวะของสภาพแวดล้อมภายนอก (สถานการณ์จำลอง) ที่เป็นไปได้นั้นเป็นที่ทราบและสามารถระบุรายการได้;
• แต่ละสภาวะสามารถกำหนดความน่าจะเป็นเชิงตัวเลขของการเกิดขึ้นได้;
• ผลลัพธ์ของการเลือกคือตัวแปรสุ่มที่ขึ้นอยู่กับผลร่วมของการตัดสินใจและสภาวะสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ต่างจากความแน่นอนสมบูรณ์ที่ผลลัพธ์ชัดเจน และต่างจากความไม่แน่นอนที่ไม่ทราบความน่าจะเป็น สถานการณ์ความเสี่ยงช่วยให้สามารถใช้การประเมินเชิงตัวเลขที่อิงสมมติฐานทางความน่าจะเป็นได้

เกณฑ์หลักในการเลือกภายใต้สภาวะความเสี่ยง

• เกณฑ์ประสิทธิภาพที่คาดหวัง (ค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์) — เลือกทางเลือกที่มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลลัพธ์สูงสุด
• เกณฑ์ของ Savage (การลดความเสียใจสูงสุดให้น้อยที่สุด) — พิจารณาไม่ใช่ประสิทธิภาพสัมบูรณ์ แต่เป็น "ความสูญเสีย" สูงสุดที่เป็นไปได้จากการปฏิเสธการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสภาวะ
• เกณฑ์ของ Hurwicz — ผสมผสานระหว่างความมองโลกในแง่ร้ายและความมองโลกในแง่ดี
• เกณฑ์เอนโทรปี — คำนึงถึงระดับความไม่แน่นอนของการกระจายความน่าจะเป็นและมุ่งลดความเสี่ยงด้านข้อมูลของการเลือก
• เกณฑ์ของ Germeier — มุ่งลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะในปัญหาที่ผลของความผิดพลาดมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การเลือกเกณฑ์ขึ้นอยู่กับลักษณะเชิงพฤติกรรมของ ผมอ.: ความโน้มเอียงต่อความเสี่ยง ระดับความรับผิดชอบ และเป้าหมายของการวิเคราะห์ (การเพิ่มรายได้สูงสุด การลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ความเสถียรของผลลัพธ์)

การประเมินความน่าจะเป็นเชิงอัตนัย

การประเมินความน่าจะเป็นเชิงอัตนัยเกิดจาก ผมอ. โดยอาศัยประสบการณ์ การตัดสิน และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลทางสถิติหรือไม่สามารถวัดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย ความน่าจะเป็นเชิงอัตนัยนั้นใช้งานในลักษณะเดียวกับความน่าจะเป็นเชิงวัตถุวิสัย แต่ต้องการการตรวจสอบและการประสานงานอย่างรอบคอบในกรอบของกระบวนการตัดสินใจ

เครื่องมือและการนำเสนอการตัดสินใจ

• เมทริกซ์ประสิทธิภาพเฉพาะส่วน — แสดงการประเมินผลลัพธ์สำหรับทุกชุดค่าผสม «ทางเลือก × สภาวะสภาพแวดล้อม»;
• แผนภูมิต้นไม้การตัดสินใจ — แสดงภาพการเลือกที่เป็นลำดับและความน่าจะเป็นในแต่ละขั้นตอน;

• ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ — ช่วยให้คำนึงถึงไม่เพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทัศนคติเชิงอัตนัยของ ผมอ. ต่อผลลัพธ์นั้นด้วย