Criterio de Hodges-Lehmann
El Criterio de Hodges-Lehmann es un método para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre parcial, que combina elementos de los enfoques pesimista y probabilístico. Se utiliza en situaciones en las que se dispone de estimaciones de las probabilidades de los resultados, pero el responsable de la toma de decisiones también busca tener en cuenta los peores escenarios.
Esencia del criterio
El criterio de Hodges-Lehmann representa un compromiso entre:
- el enfoque en el resultado mínimo de cada estrategia (como en el criterio de Wald),
- y el cálculo del valor esperado del resultado utilizando probabilidades estimadas (como en el criterio de Bayes).
Para cada estrategia, se calcula un valor ponderado que combina el peor resultado y el resultado esperado promedio. El peso de cada componente se determina mediante un coeficiente elegido de antemano, que refleja el grado de cautela u optimismo del responsable de la toma de decisiones.
De esta manera, el criterio de Hodges-Lehmann permite considerar tanto el riesgo de las peores pérdidas como las expectativas probabilísticas.
Aplicación del criterio
El proceso de aplicación incluye los siguientes pasos:
- Para cada estrategia, se determina su resultado mínimo.
- Se calcula el valor esperado promedio basándose en las probabilidades conocidas o estimadas de los resultados.
- Se calcula la puntuación final de cada estrategia como una combinación ponderada del resultado mínimo y el resultado promedio.
- Se selecciona la estrategia con la puntuación final más alta.
Un enfoque más cauteloso implica dar un mayor peso al peor resultado, mientras que un enfoque más optimista da un mayor peso al resultado esperado promedio.
Ventajas y desventajas
Ventajas:
- Considera tanto la información probabilística como los riesgos de los peores resultados.
- Permite ajustar de forma flexible el nivel de cautela.
Desventajas:
- Requiere la existencia de estimaciones, al menos aproximadas, de las probabilidades de los eventos.
- La introducción de un coeficiente de ponderación añade subjetividad al proceso de toma de decisiones.