Beslutsfattande under osäkerhet

Beslutsfattande under osäkerhet är processen att välja det bästa alternativet i avsaknad av fullständig information om omgivningen, möjliga konsekvenser och sannolikheter för händelseutvecklingen. I sådana situationer kan beslutsfattaren (BF) inte kvantitativt beskriva eller förutsäga sannolikheterna för de tillstånd som påverkar resultatet, och tvingas agera utifrån ofullständig, inexakt eller kvalitativ information.

Källor till osäkerhet

Osäkerhet i beslutsfattandeproblem kan ha olika karaktär:

• Konfliktbaserad (aktiv) osäkerhet — hänger samman med förekomsten av andra aktörer som driver egna mål, och omöjligheten att förutsäga deras beteende. Sådana situationer modelleras med hjälp av spelteori.
• Passiv osäkerhet (spel mot naturen) — beror på okunnighet om objektiva yttre förhållanden (miljötillstånd) som är oberoende av BF:s vilja. Dessa situationer beskrivs inom ramen för statistisk beslutsteori och kallas ofta spel mot naturen.
• Semantisk (suddig) osäkerhet — uppstår till följd av omöjligheten att tydligt beskriva situationen, alternativen och preferenserna på naturligt språk. Detta innefattar verbala bedömningar, kvalitativa parametrar och ostrukturerade omdömen. Motsvarande problem studeras med hjälp av fuzzy logic och teorin om fuzzy sets.
• Informationsosäkerhet — beror på ofullständighet, inexakthet eller brus i data (mätfel, subjektiva bedömningar, avsaknad av statistik)

Metoder för att hantera osäkerhet

Osäkerhet kan delvis elimineras eller reduceras genom:

• inhämtning av ytterligare information (observationer, expertbedömningar, tester);
• övergång till probabilistisk bedömning (om statistisk analys är möjlig);
• användning av fuzzy-modeller, när informationen har kvalitativ eller verbal karaktär;
• strukturering av problemet (exempelvis genom att upprätta ett beslutsträd eller scenarier).

Klassiska kriterier för beslutsfattande under osäkerhet

I en situation präglad av osäkerhet vet beslutsfattaren (BF) inte vilket av de möjliga miljötillstånden som kommer att inträffa. För att ändå kunna göra ett val används särskilda angreppssätt — kriterier — där vart och ett speglar en bestämd tankestil, grad av försiktighet eller inställning till risk.

• Walds kriterium (försiktigt val). Detta kriterium passar den som strävar efter att minimera möjliga förluster. BF antar att det mest ogynnsamma utfallet kan inträffa och väljer bland alla alternativ det som i värsta fall ger bäst möjligt resultat. Med andra ord är detta ett angreppssätt präglat av maximal försiktighet: "Jag väljer det som garanterat orsakar minst skada, även om allt går fel".
• Passar för: högrisk-situationer och ansvarsfulla beslut där misstag är oacceptabla.
• Savages kriterium (ånger över valet). Detta angreppssätt syftar till att undvika känslan av ånger efter att det blivit tydligt att ett annat alternativ hade kunnat ge mer nytta. BF jämför hur mycket han kunde ha förlorat om han gjort fel val, och väljer det alternativ där den maximala ångern är minst. Passar för: personer benägna till självreflektion och rädslan att "missa den bästa chansen", samt i konkurrensutsatta miljöer.
• Laplace kriterium (lika chans). BF antar att alla möjliga miljötillstånd är lika sannolika, eftersom det inte finns skäl att tro något annat. Därefter väljer han det alternativ som i genomsnitt ger bäst resultat. Passar för: situationer med fullständig symmetri i okunnighet, där alla utfall anses lika möjliga och inga preferenser föreligger.
• Hurwicz kriterium (kompromiss). Detta är ett balanserat angreppssätt som kombinerar försiktighet med strävan efter bästa möjliga utfall. BF fastställer i förväg i vilken grad han är benägen till optimism och väljer det alternativ som med hänsyn till denna inställning ger den bästa kombinationen av möjligt och garanterat resultat. Passar för: situationer där balansen mellan säkerhet och fördel är viktig, och där en personlig inställning till risk föreligger.