Вземане на решения в условия на риск

Вземане на решения в условия на риск — това е процес на избор на най-добрата алтернатива в ситуация, когато резултатът зависи не само от действията на лицето, вземащо решението (ЛВР), но и от случайни фактори, чиято вероятност е известна или може да бъде обосновано оценена. Такива ситуации се характеризират с непълна определеност: възможните изходи са известни, но резултатът от конкретния избор не е напълно предопределен, а само с определена вероятност.

Особености на ситуацията на риск

Към условията на ситуацията на риск се отнасят задачи, при които:

• възможните състояния на външната среда (сценарии) са известни и изброими;
• на всяко състояние може да се съпостави числова вероятност за настъпването му;
• резултатът от избора е случайна величина, зависеща от съвместното действие на решението и настъпилото състояние на средата.

За разлика от пълната определеност, при която резултатът е еднозначен, и от неопределеността, при която вероятностите са неизвестни, ситуациите на риск позволяват прилагането на числови оценки, основани на вероятностни предположения.

Основни критерии за избор в условия на риск

• Критерий на очакваната ефективност (математическо очакване) — избира се алтернативата с най-голямата среднопретеглена стойност на резултата
• Критерий на Савидж (минимизиране на максималното съжаление) — отчита се не абсолютната ефективност, а максималната възможна „загуба" от отказа от оптималното решение при всяко едно състояние.
• Критерий на Хурвич — комбинира песимизъм и оптимизъм.
• Ентропиен критерий — отчита степента на неопределеност на разпределението на вероятностите и се стреми към намаляване на информационния риск при избора.
• Критерий на Гермейер — насочен е към минимизиране на загубите, особено в задачи, при които последствията от грешката са критични.

Изборът на критерий зависи от поведенческите особености на ЛВР: склонността към риск, степента на отговорност, целта на анализа (максимизиране на дохода, минимизиране на загубите, устойчивост на резултата).

Субективна оценка на вероятностите

Субективните оценки на вероятностите се формират от ЛВР въз основа на опит, преценки и експертна информация. Това е особено актуално в ситуации, при които липсват статистически данни или вероятността на събитията не може да бъде обективно измерена. Субективните вероятности се използват аналогично на обективните, но изискват внимателна верификация и съгласуване в рамките на процедурата за вземане на решения.

Инструменти и представяне на решенията

• Матрици на частичната ефективност — представят оценките на резултатите по всички комбинации „алтернатива × състояние на средата";
• Дървета на решенията — илюстрират последователните избори и вероятностите на всеки етап;

• Функции на полезността — позволяват да се отчете не само резултатът, но и субективното отношение на ЛВР към него.