--- title: "Критерии принятия решений" source: "https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9" wiki: "systems-analysis.info/wiki" article: "Критерии_принятия_решений" language: "ru" categories: - "Категория:Russian" - "Категория:Принятие решений" - "Категория:Теория принятия решений" revision_id: 260 wiki_created_at: 2026-09-06T22:06:15Z wiki_modified_at: 2026-09-06T22:06:15Z downloaded_at: 2026-09-07T22:18:43Z --- # Критерии принятия решений **Критерии принятия решений** — в [теории принятия решений](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 "Теория принятия решений"), формализованные правила или методы, применяемые для выбора оптимальной стратегии в условиях неопределённости или риска. Они позволяют систематизировать процесс выбора и определить предпочтительное решение на основании известных данных или допущений о внешней среде. ## Основные понятия - **Условия неопределённости** — ситуация, когда неизвестно, какой именно исход последует после принятия решения, и отсутствуют достоверные вероятности наступления различных исходов. - **Условия риска** — ситуация, когда известны или могут быть обоснованно оценены вероятности наступления различных исходов. ## Критерии в условиях неопределённости - [Критерий Вальда](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0 "Критерий Вальда"): Ориентирован на максимизацию минимального возможного результата. Представляет собой пессимистическую стратегию защиты от наихудших исходов. - [Критерий максимакса](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0 "Критерий максимакса"): Ориентирован на максимальный возможный результат. Представляет собой оптимистический подход, рассчитывающий на наилучший сценарий. - [Критерий Гурвица](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0 "Критерий Гурвица"): Компромисс между оптимизмом и пессимизмом. Выбор определяется с использованием параметра оптимизма, который задаёт баланс между наихудшим и наилучшим исходами. - [Критерий Сэвиджа](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0 "Критерий Сэвиджа"): Минимизирует максимальное сожаление о принятии неверного решения. Оценка основана на разнице между оптимальным и фактическим результатами. - [Критерий Лапласа](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0 "Критерий Лапласа"): Предполагает равновероятность всех исходов. Выбирается стратегия с наибольшим средним ожидаемым результатом. ## Критерии в условиях риска - [Критерий Байеса](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%B0 "Критерий Байеса"): Основан на максимизации ожидаемого результата с учётом известных или оценённых вероятностей исходов. Применяется, когда вероятности надёжно известны. - [Критерий Ходжа-Лемана](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 "Критерий Ходжа-Лемана"): Комбинирует подход Вальда и Байеса. Учитывает как минимальный возможный результат, так и среднее значение на основе вероятностей, с заданным весом. - [Критерий минимакса Байеса](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%B0 "Критерий минимакса Байеса"): Применяется при наличии неопределённости относительно вероятностей. Выбирается стратегия, минимизирующая наихудший ожидаемый риск среди всех допустимых распределений вероятностей. ## Выбор критерия Выбор критерия зависит от: - доступности информации о вероятностях, - отношения к риску (склонность к оптимизму или пессимизму), - особенностей конкретной задачи. В условиях полной неопределённости чаще применяются критерии Вальда, Максимакса, Гурвица, Сэвиджа и Лапласа. В условиях риска предпочтительнее критерии Байеса, Ходжа-Лемана или Минимакса Байеса. ## Сранительная таблица | Критерий | Условия применения | Тип результата | Характер стратегии | Требует знания вероятностей | Тип оптимизации | Основной метод расчёта | Устойчивость к ошибкам | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | [Вальда](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0 "Критерий Вальда") | Полная неопределённость | Минимальный результат | Пессимистичная | Нет | Максимизация минимума | Выбор наибольшего из минимальных результатов | Высокая | | [Максимакса](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0 "Критерий максимакса") | Полная неопределённость | Максимальный результат | Оптимистичная | Нет | Максимизация максимума | Выбор наибольшего из максимальных результатов | Низкая | | [Гурвица](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0 "Критерий Гурвица") | Полная неопределённость | Взвешенное между минимумом и максимумом | Компромиссная | Нет | Взвешенная оптимизация | Вычисление среднего значения между минимумом и максимумом с весами | Средняя | | [Сэвиджа](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0 "Критерий Сэвиджа") | Полная неопределённость | Максимальное сожаление | Осторожная | Нет | Минимизация сожаления | Построение матрицы сожалений и выбор минимального максимального сожаления | Высокая | | [Лапласа](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0 "Критерий Лапласа") | Полная неопределённость | Средний результат | Нейтральная | Нет | Максимизация среднего | Вычисление среднего значения по всем исходам | Средняя | | [Байеса](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%B0 "Критерий Байеса") | Риск (известны вероятности) | Ожидаемый результат | Оптимистичная (рациональная) | Да | Максимизация ожидаемой прибыли | Вычисление математического ожидания по вероятностям | Средняя | | [Ходжа-Лемана](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 "Критерий Ходжа-Лемана") | Частичная неопределённость | Комбинированный результат | Компромиссная | Частично | Комбинированная оптимизация | Комбинация минимума и математического ожидания с весами | Средняя | | [Минимакса Байеса](https://systems-analysis.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%B0 "Критерий минимакса Байеса") | Частичная неопределённость (неуверенность в вероятностях) | Максимальный ожидаемый риск | Пессимистичная | Частично | Минимизация максимального риска | Минимизация наихудшего байесовского риска среди всех допустимых вероятностей | Высокая |