---
title: "Toma de decisiones en condiciones de riesgo"
source: "https://systems-analysis.info/int/Toma_de_decisiones_en_condiciones_de_riesgo"
wiki: "systems-analysis.info/int"
article: "Toma_de_decisiones_en_condiciones_de_riesgo"
language: "es"
categories:
  - "Category:Decision theory"
  - "Category:Decision-making"
  - "Category:Spanish"
revision_id: 8148
wiki_created_at: 2026-09-07T01:13:00Z
wiki_modified_at: 2026-09-07T01:13:00Z
downloaded_at: 2026-09-07T23:23:35Z
---

# Toma de decisiones en condiciones de riesgo

**La toma de decisiones en condiciones de riesgo** es el proceso de elegir la mejor alternativa en una situación donde el resultado depende no solo de las acciones del decisor, sino también de factores aleatorios cuya probabilidad es conocida o puede ser estimada razonablemente. Tales situaciones se caracterizan por una **certidumbre incompleta**: los posibles resultados son conocidos, pero el resultado de una elección específica no está completamente predeterminado, sino que solo se conoce con una cierta probabilidad.

## Características de la situación de riesgo

Las condiciones de una situación de riesgo se aplican a problemas en los que:

- los posibles estados del entorno (escenarios) son conocidos y enumerables;
- a cada estado se le puede asignar una probabilidad numérica de que ocurra;
- el resultado de la elección es una variable aleatoria que depende de la acción conjunta de la decisión y del estado del entorno que se produzca.

A diferencia de la certidumbre total, donde el resultado es unívoco, y de la incertidumbre, donde las probabilidades son desconocidas, las situaciones de riesgo permiten aplicar evaluaciones numéricas basadas en suposiciones probabilísticas.

## Criterios principales para la elección en condiciones de riesgo

- **Criterio del valor esperado (o esperanza matemática)** — se elige la alternativa con el mayor valor promedio ponderado del resultado.
- **Criterio de Savage (minimax de arrepentimiento)** — no se considera la eficacia absoluta, sino el "daño" máximo posible por no haber elegido la decisión óptima para cada estado.
- **Criterio de Hurwicz** — combina pesimismo y optimismo.
- **Criterio de entropía** — tiene en cuenta el grado de incertidumbre de la distribución de probabilidades y busca reducir el riesgo de información en la elección.
- **Criterio de Germeyer** — se centra en minimizar las pérdidas, especialmente en problemas donde las consecuencias de un error son críticas.

La elección del criterio depende de las características conductuales del decisor: su aversión o propensión al riesgo, el grado de responsabilidad y el objetivo del análisis (maximizar ganancias, minimizar pérdidas, asegurar la estabilidad del resultado).

## Evaluación subjetiva de las probabilidades

Las evaluaciones subjetivas de las probabilidades son formadas por el decisor basándose en su experiencia, juicio e información experta. Esto es especialmente relevante en situaciones donde no existen datos estadísticos o la probabilidad de los eventos no puede medirse objetivamente. Las probabilidades subjetivas se utilizan de manera análoga a las objetivas, pero requieren una verificación y un consenso cuidadosos dentro del proceso de toma de decisiones.

## Herramientas y representación de decisiones

- **Matrices de resultados** — presentan las valoraciones de los resultados para todas las combinaciones de «alternativa × estado del entorno»;
- **Árboles de decisión** — ilustran las elecciones secuenciales y las probabilidades en cada etapa;

<!-- -->

- **Funciones de utilidad** — permiten tener en cuenta no solo el resultado, sino también la actitud subjetiva del decisor hacia él.