---
title: "Processo decisionale in condizioni di rischio"
source: "https://systems-analysis.info/int/Processo_decisionale_in_condizioni_di_rischio"
wiki: "systems-analysis.info/int"
article: "Processo_decisionale_in_condizioni_di_rischio"
language: "it"
categories:
  - "Category:Decision theory"
  - "Category:Decision-making"
  - "Category:Italian"
revision_id: 5841
wiki_created_at: 2026-09-06T23:54:47Z
wiki_modified_at: 2026-09-06T23:54:47Z
downloaded_at: 2026-09-07T23:10:37Z
---

# Processo decisionale in condizioni di rischio

**Il processo decisionale in condizioni di rischio** è un processo di scelta della migliore alternativa in una situazione in cui il risultato dipende non solo dalle azioni del soggetto decisore (SD), ma anche da fattori casuali la cui probabilità è nota o può essere ragionevolmente stimata. Tali situazioni sono caratterizzate da **incertezza parziale**: i possibili esiti sono noti, ma il risultato di una scelta specifica non è completamente predeterminato, bensì definito solo con una certa probabilità.

## Caratteristiche della situazione di rischio

Rientrano nelle condizioni di situazione di rischio i problemi in cui:

- i possibili stati dell'ambiente esterno (scenari) sono noti ed enumerabili;
- a ciascuno stato è possibile associare una probabilità numerica del suo verificarsi;
- il risultato della scelta è una variabile casuale che dipende dall'azione congiunta della decisione e dello stato dell'ambiente verificatosi.

A differenza della piena certezza, in cui il risultato è univoco, e dell'incertezza, in cui le probabilità sono sconosciute, le situazioni di rischio consentono di applicare valutazioni numeriche basate su ipotesi probabilistiche.

## Principali criteri di scelta in condizioni di rischio

- **Criterio dell'efficacia attesa (valore atteso)** — viene scelta l'alternativa con il valore medio ponderato più elevato del risultato.
- **Criterio di Savage (minimizzazione del rimpianto massimo)** — si tiene conto non dell'efficacia assoluta, ma del massimo "danno" possibile derivante dal rifiuto della decisione ottimale in ciascuno stato.
- **Criterio di Hurwicz** — combina pessimismo e ottimismo.
- **Criterio entropico** — tiene conto del grado di incertezza della distribuzione di probabilità e mira a ridurre il rischio informativo della scelta.
- **Criterio di Germeier** — è orientato alla minimizzazione delle perdite, in particolare nei problemi in cui le conseguenze di un errore sono critiche.

La scelta del criterio dipende dalle caratteristiche comportamentali del SD: la propensione al rischio, il grado di responsabilità, l'obiettivo dell'analisi (massimizzazione del reddito, minimizzazione delle perdite, stabilità del risultato).

## Valutazione soggettiva delle probabilità

Le valutazioni soggettive delle probabilità sono formate dal SD sulla base dell'esperienza, del giudizio e delle informazioni degli esperti. Ciò è particolarmente rilevante nelle situazioni in cui non sono disponibili dati statistici o in cui la probabilità degli eventi non può essere misurata oggettivamente. Le probabilità soggettive vengono utilizzate in modo analogo a quelle oggettive, ma richiedono un'attenta verifica e un coordinamento nell'ambito della procedura decisionale.

## Strumenti e rappresentazione delle decisioni

- **Matrici di efficacia parziale** — rappresentano le valutazioni dei risultati per tutte le combinazioni «alternativa × stato dell'ambiente»;
- **Alberi decisionali** — illustrano le scelte sequenziali e le probabilità in ciascuna fase;

<!-- -->

- **Funzioni di utilità** — consentono di tener conto non solo del risultato, ma anche dell'atteggiamento soggettivo del SD nei suoi confronti.