---
title: "Kryteria podejmowania decyzji"
source: "https://systems-analysis.info/int/Kryteria_podejmowania_decyzji"
wiki: "systems-analysis.info/int"
article: "Kryteria_podejmowania_decyzji"
language: "pl"
categories:
  - "Category:Decision theory"
  - "Category:Decision-making"
  - "Category:Polish"
revision_id: 3524
wiki_created_at: 2026-09-06T23:22:07Z
wiki_modified_at: 2026-09-06T23:22:07Z
downloaded_at: 2026-09-07T22:57:25Z
---

# Kryteria podejmowania decyzji

**Kryteria podejmowania decyzji** — w teorii podejmowania decyzji, sformalizowane reguły lub metody stosowane do wyboru optymalnej strategii w warunkach niepewności lub ryzyka. Pozwalają one usystematyzować proces wyboru i określić preferowane rozwiązanie na podstawie znanych danych lub założeń dotyczących otoczenia zewnętrznego.

## Podstawowe pojęcia

- **Warunki niepewności** — sytuacja, w której nie wiadomo, jaki wynik nastąpi po podjęciu decyzji, i brak jest wiarygodnych prawdopodobieństw wystąpienia różnych wyników.
- **Warunki ryzyka** — sytuacja, w której prawdopodobieństwa wystąpienia różnych wyników są znane lub mogą być zasadnie oszacowane.

## Kryteria w warunkach niepewności

- Kryterium Walda: Ukierunkowane na maksymalizację minimalnego możliwego wyniku. Stanowi pesymistyczną strategię ochrony przed najgorszymi wynikami.
- Kryterium maksymaksu: Ukierunkowane na maksymalny możliwy wynik. Stanowi optymistyczne podejście, zakładające najlepszy scenariusz.
- Kryterium Hurwicza: Kompromis między optymizmem a pesymizmem. Wybór jest dokonywany przy użyciu parametru optymizmu, który wyznacza równowagę między najgorszym a najlepszym wynikiem.
- Kryterium Savage'a: Minimalizuje maksymalny żal z powodu podjęcia błędnej decyzji. Ocena opiera się na różnicy między wynikiem optymalnym a rzeczywistym.
- Kryterium Laplace'a: Zakłada równe prawdopodobieństwo wszystkich wyników. Wybierana jest strategia o najwyższym średnim oczekiwanym wyniku.

## Kryteria w warunkach ryzyka

- Kryterium Bayesa: Opiera się na maksymalizacji oczekiwanego wyniku z uwzględnieniem znanych lub oszacowanych prawdopodobieństw wyników. Stosowane, gdy prawdopodobieństwa są rzetelnie znane.
- Kryterium Hodge'a-Lehmanna: Łączy podejście Walda i Bayesa. Uwzględnia zarówno minimalny możliwy wynik, jak i wartość średnią opartą na prawdopodobieństwach, z zadaną wagą.
- Kryterium minimaksu Bayesa: Stosowane przy niepewności co do prawdopodobieństw. Wybierana jest strategia minimalizująca najgorsze oczekiwane ryzyko spośród wszystkich dopuszczalnych rozkładów prawdopodobieństwa.

## Wybór kryterium

Wybór kryterium zależy od:

- dostępności informacji o prawdopodobieństwach,
- stosunku do ryzyka (skłonność do optymizmu lub pesymizmu),
- specyfiki konkretnego zadania.

W warunkach pełnej niepewności częściej stosuje się kryteria Walda, Maksymaksu, Hurwicza, Savage'a i Laplace'a.

W warunkach ryzyka preferowane są kryteria Bayesa, Hodge'a-Lehmanna lub Minimaksu Bayesa.

## Tabela porównawcza

| Kryterium        | Warunki stosowania                                        | Typ wyniku                       | Charakter strategii        | Wymaga znajomości prawdopodobieństw | Typ optymalizacji                 | Podstawowa metoda obliczania                                                                       | Odporność na błędy |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Walda            | Pełna niepewność                                          | Minimalny wynik                  | Pesymistyczna              | Nie                                 | Maksymalizacja minimum            | Wybór największego spośród minimalnych wyników                                                     | Wysoka             |
| Maksymaksu       | Pełna niepewność                                          | Maksymalny wynik                 | Optymistyczna              | Nie                                 | Maksymalizacja maksimum           | Wybór największego spośród maksymalnych wyników                                                    | Niska              |
| Hurwicza         | Pełna niepewność                                          | Ważona między minimum a maksimum | Kompromisowa               | Nie                                 | Ważona optymalizacja              | Obliczanie wartości średniej między minimum a maksimum z wagami                                    | Średnia            |
| Savage'a         | Pełna niepewność                                          | Maksymalny żal                   | Ostrożna                   | Nie                                 | Minimalizacja żalu                | Budowa macierzy żalów i wybór minimalnego maksymalnego żalu                                        | Wysoka             |
| Laplace'a        | Pełna niepewność                                          | Średni wynik                     | Neutralna                  | Nie                                 | Maksymalizacja średniej           | Obliczanie wartości średniej dla wszystkich wyników                                                | Średnia            |
| Bayesa           | Ryzyko (prawdopodobieństwa znane)                         | Oczekiwany wynik                 | Optymistyczna (racjonalna) | Tak                                 | Maksymalizacja oczekiwanego zysku | Obliczanie wartości oczekiwanej według prawdopodobieństw                                           | Średnia            |
| Hodge'a-Lehmanna | Częściowa niepewność                                      | Wynik kombinowany                | Kompromisowa               | Częściowo                           | Kombinowana optymalizacja         | Kombinacja minimum i wartości oczekiwanej z wagami                                                 | Średnia            |
| Minimaksu Bayesa | Częściowa niepewność (niepewność co do prawdopodobieństw) | Maksymalne oczekiwane ryzyko     | Pesymistyczna              | Częściowo                           | Minimalizacja maksymalnego ryzyka | Minimalizacja najgorszego ryzyka bayesowskiego spośród wszystkich dopuszczalnych prawdopodobieństw | Wysoka             |