---
title: "Kritéria rozhodování"
source: "https://systems-analysis.info/int/Krit%C3%A9ria_rozhodov%C3%A1n%C3%AD"
wiki: "systems-analysis.info/int"
article: "Kritéria_rozhodování"
language: "cs"
categories:
  - "Category:Czech"
  - "Category:Decision theory"
  - "Category:Decision-making"
revision_id: 3520
wiki_created_at: 2026-09-06T23:22:03Z
wiki_modified_at: 2026-09-06T23:22:03Z
downloaded_at: 2026-09-07T22:57:24Z
---

# Kritéria rozhodování

**Kritéria rozhodování** — v teorii rozhodování jde o formalizovaná pravidla nebo metody používané k výběru optimální strategie v podmínkách nejistoty nebo rizika. Umožňují systematizovat proces výběru a určit preferované řešení na základě dostupných dat nebo předpokladů o vnějším prostředí.

## Základní pojmy

- **Podmínky nejistoty** — situace, kdy není známo, který výsledek nastane po přijetí rozhodnutí, a neexistují spolehlivé pravděpodobnosti nastání různých výsledků.
- **Podmínky rizika** — situace, kdy jsou pravděpodobnosti nastání různých výsledků známy nebo je lze přiměřeně odhadnout.

## Kritéria v podmínkách nejistoty

- Waldovo kritérium: Zaměřuje se na maximalizaci minimálního možného výsledku. Představuje pesimistickou strategii ochrany před nejhoršími výsledky.
- Kritérium maximaxu: Zaměřuje se na maximální možný výsledek. Představuje optimistický přístup spoléhající na nejlepší scénář.
- Hurwiczovo kritérium: Kompromis mezi optimismem a pesimismem. Výběr je určen pomocí parametru optimismu, který nastavuje rovnováhu mezi nejhorším a nejlepším výsledkem.
- Savageovo kritérium: Minimalizuje maximální lítost z přijetí nesprávného rozhodnutí. Hodnocení je založeno na rozdílu mezi optimálním a skutečným výsledkem.
- Laplaceovo kritérium: Předpokládá stejnou pravděpodobnost všech výsledků. Je vybrána strategie s nejvyšším průměrným očekávaným výsledkem.

## Kritéria v podmínkách rizika

- Bayesovo kritérium: Je založeno na maximalizaci očekávaného výsledku s přihlédnutím ke známým nebo odhadnutým pravděpodobnostem výsledků. Používá se, když jsou pravděpodobnosti spolehlivě známy.
- Hodgesovo-Lehmannovo kritérium: Kombinuje Waldův a Bayesův přístup. Zohledňuje jak minimální možný výsledek, tak průměrnou hodnotu na základě pravděpodobností, s danou váhou.
- Bayesovo minimaxové kritérium: Používá se při nejistotě ohledně pravděpodobností. Je vybrána strategie minimalizující nejhorší očekávané riziko ze všech přípustných rozdělení pravděpodobností.

## Výběr kritéria

Výběr kritéria závisí na:

- dostupnosti informací o pravděpodobnostech,
- postoji k riziku (sklon k optimismu nebo pesimismu),
- zvláštnostech konkrétního úkolu.

V podmínkách úplné nejistoty se častěji používají Waldovo, Maximaxové, Hurwiczovo, Savageovo a Laplaceovo kritérium.

V podmínkách rizika jsou preferována Bayesovo, Hodgesovo-Lehmannovo nebo Bayesovo minimaxové kritérium.

## Srovnávací tabulka

| Kritérium            | Podmínky použití                                        | Typ výsledku                         | Charakter strategie       | Vyžaduje znalost pravděpodobností | Typ optimalizace                | Základní metoda výpočtu                                                           | Odolnost vůči chybám |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Waldovo              | Úplná nejistota                                         | Minimální výsledek                   | Pesimistická              | Ne                                | Maximalizace minima             | Výběr největšího z minimálních výsledků                                           | Vysoká               |
| Maximaxu             | Úplná nejistota                                         | Maximální výsledek                   | Optimistická              | Ne                                | Maximalizace maxima             | Výběr největšího z maximálních výsledků                                           | Nízká                |
| Hurwiczovo           | Úplná nejistota                                         | Vážený průměr mezi minimem a maximem | Kompromisní               | Ne                                | Vážená optimalizace             | Výpočet průměrné hodnoty mezi minimem a maximem s vahami                          | Střední              |
| Savageovo            | Úplná nejistota                                         | Maximální lítost                     | Opatrná                   | Ne                                | Minimalizace lítosti            | Sestavení matice lítosti a výběr minimální maximální lítosti                      | Vysoká               |
| Laplaceovo           | Úplná nejistota                                         | Průměrný výsledek                    | Neutrální                 | Ne                                | Maximalizace průměru            | Výpočet průměrné hodnoty ze všech výsledků                                        | Střední              |
| Bayesovo             | Riziko (pravděpodobnosti jsou známy)                    | Očekávaný výsledek                   | Optimistická (racionální) | Ano                               | Maximalizace očekávaného zisku  | Výpočet střední hodnoty podle pravděpodobností                                    | Střední              |
| Hodgesovo-Lehmannovo | Částečná nejistota                                      | Kombinovaný výsledek                 | Kompromisní               | Částečně                          | Kombinovaná optimalizace        | Kombinace minima a střední hodnoty s vahami                                       | Střední              |
| Bayesovo minimaxové  | Částečná nejistota (nejistota ohledně pravděpodobností) | Maximální očekávané riziko           | Pesimistická              | Částečně                          | Minimalizace maximálního rizika | Minimalizace nejhoršího bayesovského rizika ze všech přípustných pravděpodobností | Vysoká               |