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title: "Criteri di decisione"
source: "https://systems-analysis.info/int/Criteri_di_decisione"
wiki: "systems-analysis.info/int"
article: "Criteri_di_decisione"
language: "it"
categories:
  - "Category:Decision theory"
  - "Category:Decision-making"
  - "Category:Italian"
revision_id: 1281
wiki_created_at: 2026-09-06T22:46:18Z
wiki_modified_at: 2026-09-06T22:46:18Z
downloaded_at: 2026-09-07T22:45:14Z
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# Criteri di decisione

**Criteri di decisione** — nella teoria delle decisioni, regole o metodi formalizzati utilizzati per selezionare la strategia ottimale in condizioni di incertezza o rischio. Essi consentono di sistematizzare il processo di scelta e di determinare la soluzione preferibile sulla base dei dati noti o delle ipotesi sull'ambiente esterno.

## Concetti fondamentali

- **Condizioni di incertezza** — situazione in cui non è noto quale esito seguirà dopo la presa di decisione e non esistono probabilità attendibili per il verificarsi dei vari esiti.
- **Condizioni di rischio** — situazione in cui le probabilità del verificarsi dei vari esiti sono note o possono essere ragionevolmente stimate.

## Criteri in condizioni di incertezza

- Criterio di Wald: Orientato alla massimizzazione del risultato minimo possibile. Rappresenta una strategia pessimistica di protezione dagli esiti peggiori.
- Criterio del massimasso: Orientato al risultato massimo possibile. Rappresenta un approccio ottimistico che punta allo scenario migliore.
- Criterio di Hurwicz: Compromesso tra ottimismo e pessimismo. La scelta è determinata utilizzando un parametro di ottimismo che stabilisce l'equilibrio tra l'esito peggiore e quello migliore.
- Criterio di Savage: Minimizza il massimo rimpianto per aver preso una decisione errata. La valutazione si basa sulla differenza tra il risultato ottimale e quello effettivo.
- Criterio di Laplace: Presuppone l'equiprobabilità di tutti gli esiti. Viene scelta la strategia con il maggior risultato medio atteso.

## Criteri in condizioni di rischio

- Criterio di Bayes: Basato sulla massimizzazione del risultato atteso tenendo conto delle probabilità degli esiti note o stimate. Viene applicato quando le probabilità sono note in modo affidabile.
- Criterio di Hodges-Lehmann: Combina l'approccio di Wald e quello di Bayes. Tiene conto sia del risultato minimo possibile sia del valore medio basato sulle probabilità, con un peso prestabilito.
- Criterio minimax di Bayes: Viene applicato in presenza di incertezza sulle probabilità. Si sceglie la strategia che minimizza il rischio atteso peggiore tra tutte le distribuzioni di probabilità ammissibili.

## Scelta del criterio

La scelta del criterio dipende da:

- disponibilità di informazioni sulle probabilità,
- attitudine al rischio (propensione all'ottimismo o al pessimismo),
- caratteristiche del problema specifico.

In condizioni di completa incertezza si applicano più frequentemente i criteri di Wald, del Massimasso, di Hurwicz, di Savage e di Laplace.

In condizioni di rischio sono preferibili i criteri di Bayes, di Hodges-Lehmann o il Minimax di Bayes.

## Tabella comparativa

| Criterio         | Condizioni di applicazione                         | Tipo di risultato                     | Carattere della strategia | Richiede la conoscenza delle probabilità | Tipo di ottimizzazione              | Metodo di calcolo principale                                                      | Robustezza agli errori |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wald             | Completa incertezza                                | Risultato minimo                      | Pessimistica              | No                                       | Massimizzazione del minimo          | Scelta del maggiore tra i risultati minimi                                        | Alta                   |
| Massimasso       | Completa incertezza                                | Risultato massimo                     | Ottimistica               | No                                       | Massimizzazione del massimo         | Scelta del maggiore tra i risultati massimi                                       | Bassa                  |
| Hurwicz          | Completa incertezza                                | Valore ponderato tra minimo e massimo | Di compromesso            | No                                       | Ottimizzazione ponderata            | Calcolo del valore medio tra minimo e massimo con pesi                            | Media                  |
| Savage           | Completa incertezza                                | Rimpianto massimo                     | Prudente                  | No                                       | Minimizzazione del rimpianto        | Costruzione della matrice dei rimpianti e scelta del minimo rimpianto massimo     | Alta                   |
| Laplace          | Completa incertezza                                | Risultato medio                       | Neutrale                  | No                                       | Massimizzazione della media         | Calcolo del valore medio su tutti gli esiti                                       | Media                  |
| Bayes            | Rischio (probabilità note)                         | Risultato atteso                      | Ottimistica (razionale)   | Sì                                       | Massimizzazione del profitto atteso | Calcolo del valore atteso in base alle probabilità                                | Media                  |
| Hodges-Lehmann   | Incertezza parziale                                | Risultato combinato                   | Di compromesso            | Parzialmente                             | Ottimizzazione combinata            | Combinazione del minimo e del valore atteso con pesi                              | Media                  |
| Minimax di Bayes | Incertezza parziale (incertezza sulle probabilità) | Rischio atteso massimo                | Pessimistica              | Parzialmente                             | Minimizzazione del rischio massimo  | Minimizzazione del peggior rischio bayesiano tra tutte le probabilità ammissibili | Alta                   |